Математический редактор MathCAD
14.2.3. Генерация коррелированных случайных чисел
До сих пор мы рассматривали наиболее простой случай применения генераторов независимых случайных чисел. В методах Монте-Карло часто требуется создавать случайные числа с определенной корреляцией. Приведем пример программы, создающей два вектора x1 и х2 одинакового размера и одним и тем же распределением, случайные элементы которых попарно коррелированы с коэффициентом корреляции R (листинг 14.12).
Листинг 14.12. Генерация попарно коррелированных случайных чисел
Результат действия программы для R=0.4 показан на рис. 14.13 (слева). Сравните полученную выборку с правым графиком, полученным для высокой корреляции (R=0.9) и с рис. 14.3 (см. разд. 14.1.1) для независимых данных, т. е. R=0.
Рис. 14.13. Псевдослучайные числа с корреляцией R=0.4 (листинг 14.12) и R=0.9
